Quant Trading, Algo Trading, Statistical Arbitrage, Pairs Trading, Mean Reversion Trading
pValue is a measure of confidence that the pair is mean reverting, pValues <= 0.05 may be considered as good pairs
Cluster 1
| SAB.L | CPI.L | GFS.L | REX.L | DGE.L | ULVR.L | ABF.L | PSON.L | EXPN.L | CPG.L | RB.L | |
| SAB.L | |||||||||||
| CPI.L |
Long: CPI.L -
Short: EXPN.L
|
||||||||||
| GFS.L |
Long: GFS.L -
Short: ULVR.L
|
||||||||||
| REX.L | |||||||||||
| DGE.L | |||||||||||
| ULVR.L |
Long: ULVR.L -
Short: GFS.L
|
||||||||||
| ABF.L |
Long: ABF.L -
Short: PSON.L
|
||||||||||
| PSON.L |
Long: PSON.L -
Short: ABF.L
|
||||||||||
| EXPN.L |
Long: EXPN.L -
Short: CPI.L
|
||||||||||
| CPG.L | |||||||||||
| RB.L | |||||||||||
Cluster 2
| AZN.L | GSK.L | SHP.L | |
| AZN.L | |||
| GSK.L | |||
| SHP.L | |||
Cluster 3
| MRW.L | SBRY.L | |
| MRW.L | ||
| SBRY.L | ||
Cluster 4
| SDRC.L | SDR.L | IAP.L | |
| SDRC.L | |||
| SDR.L | |||
| IAP.L | |||
Cluster 6
| IPR.L | NG.L | CNA.L | |
| IPR.L | |||
| NG.L | |||
| CNA.L | |||
Cluster 7
| RBS.L | LLOY.L | HSBA.L | BARC.L | |
| RBS.L |
Long: RBS.L -
Short: HSBA.L
|
Long: RBS.L -
Short: BARC.L
|
||
| LLOY.L |
Long: LLOY.L -
Short: HSBA.L
|
|||
| HSBA.L |
Long: HSBA.L -
Short: RBS.L
|
Long: HSBA.L -
Short: LLOY.L
|
Long: HSBA.L -
Short: BARC.L
|
|
| BARC.L |
Long: BARC.L -
Short: RBS.L
|
Long: BARC.L -
Short: HSBA.L
|
||
Cluster 8
| LMI.L | XTA.L | KAZ.L | BLT.L | VED.L | EMG.L | ANTO.L | CNE.L | AAL.L | |
| LMI.L | |||||||||
| XTA.L |
Long: XTA.L -
Short: EMG.L
|
||||||||
| KAZ.L |
Long: KAZ.L -
Short: BLT.L
|
Long: KAZ.L -
Short: VED.L
|
Long: KAZ.L -
Short: EMG.L
|
||||||
| BLT.L |
Long: BLT.L -
Short: KAZ.L
|
Long: BLT.L -
Short: VED.L
|
|||||||
| VED.L |
Long: VED.L -
Short: KAZ.L
|
Long: VED.L -
Short: BLT.L
|
|||||||
| EMG.L |
Long: EMG.L -
Short: XTA.L
|
Long: EMG.L -
Short: KAZ.L
|
Long: EMG.L -
Short: ANTO.L
|
||||||
| ANTO.L |
Long: ANTO.L -
Short: EMG.L
|
||||||||
| CNE.L | |||||||||
| AAL.L | |||||||||
Cluster 10
| BATS.L | IMT.L | |
| BATS.L |
Long: BATS.L -
Short: IMT.L
|
|
| IMT.L |
Long: IMT.L -
Short: BATS.L
|
|
Cluster 11
| LSE.L | AV.L | SL.L | PRU.L | III.L | OML.L | BA.L | LGEN.L | |
| LSE.L | ||||||||
| AV.L | ||||||||
| SL.L | ||||||||
| PRU.L | ||||||||
| III.L | ||||||||
| OML.L | ||||||||
| BA.L | ||||||||
| LGEN.L | ||||||||
Cluster 12
| ARM.L | CCL.L | WOS.L | WPP.L | REL.L | ETI.L | WTB.L | JMAT.L | AMEC.L | SGE.L | ITV.L | |
| ARM.L |
Long: ARM.L -
Short: ETI.L
|
||||||||||
| CCL.L |
Long: CCL.L -
Short: ETI.L
|
||||||||||
| WOS.L |
Long: WOS.L -
Short: ETI.L
|
||||||||||
| WPP.L |
Long: WPP.L -
Short: ETI.L
|
||||||||||
| REL.L | |||||||||||
| ETI.L |
Long: ETI.L -
Short: ARM.L
|
Long: ETI.L -
Short: CCL.L
|
Long: ETI.L -
Short: WOS.L
|
Long: ETI.L -
Short: WPP.L
|
Long: ETI.L -
Short: WTB.L
|
Long: ETI.L -
Short: JMAT.L
|
Long: ETI.L -
Short: AMEC.L
|
Long: ETI.L -
Short: SGE.L
|
Long: ETI.L -
Short: ITV.L
|
||
| WTB.L |
Long: WTB.L -
Short: ETI.L
|
||||||||||
| JMAT.L |
Long: JMAT.L -
Short: ETI.L
|
||||||||||
| AMEC.L |
Long: AMEC.L -
Short: ETI.L
|
Long: AMEC.L -
Short: SGE.L
|
|||||||||
| SGE.L |
Long: SGE.L -
Short: ETI.L
|
Long: SGE.L -
Short: AMEC.L
|
|||||||||
| ITV.L |
Long: ITV.L -
Short: ETI.L
|
||||||||||
Cluster 13
| BSY.L | IHG.L | |
| BSY.L | ||
| IHG.L | ||
Cluster 14
| HOME.L | ADM.L | KGF.L | NXT.L | MKS.L | |
| HOME.L | |||||
| ADM.L | |||||
| KGF.L | |||||
| NXT.L |
Long: NXT.L -
Short: MKS.L
|
||||
| MKS.L |
Long: MKS.L -
Short: NXT.L
|
||||
Cluster 15
| PSN.L | TW.L | |
| PSN.L | ||
| TW.L | ||
Cluster 16
| FGP.L | HMSO.L | TT.L | VOD.L | BG.L | LAND.L | BLND.L | |
| FGP.L |
Long: FGP.L -
Short: LAND.L
|
||||||
| HMSO.L |
Long: HMSO.L -
Short: LAND.L
|
||||||
| TT.L | |||||||
| VOD.L |
Long: VOD.L -
Short: LAND.L
|
||||||
| BG.L | |||||||
| LAND.L |
Long: LAND.L -
Short: FGP.L
|
Long: LAND.L -
Short: HMSO.L
|
Long: LAND.L -
Short: VOD.L
|
Long: LAND.L -
Short: BG.L
|
Long: LAND.L -
Short: BLND.L
|
||
| BLND.L |
Long: BLND.L -
Short: LAND.L
|
||||||